2023년 주식 계좌 수익 결산

안녕하세요, 쿼카퀀트입니다.

 

요즘 일이 바빠지다보니 좀 많이 늦었지만.. 작년 한 해 한국 주식 계좌 수익률 결산을 한번 해 보고자 합니다.

 

전 한국 주식 시장에선 두 가지 전략을 중심으로 운용중입니다.

1. 수익률이 높진 않지만 매우 안정적인 전략(기대 연 10~15% 수익, MDD 5% 미만)
2. 기대수익률은 높지만 변동성이 큰 전략(기대 연 30~40% 수익, MDD 20% 이상 가능)

이렇게 두 가지입니다.

 

두 전략 모두 완전히 자동화된 상태라, 전략에 추가할 개선점이 있을 때를 제외하곤 손을 대지 않는 상태입니다.

예전엔 장 이상한 날엔 개인 판단으로 알고리즘 끄고 손매매도 했었는데, 지나고보면 알고리즘에 맡기고 건들지 않는게 제일 나았겠더라구요ㅎㅎ 그래서 2023년은 단 한번도 손매매 없이 알고리즘으로만 하자고 다짐했고, 정말 알고리즘 그대로 운용했습니다.

 

첫 번째 전략

먼저, 첫 번째 전략 운용 결과는 아래처럼 나왔습니다.

첫 번째 사진은 HTS에서 조회한 월별 투자수익과 수익률이구요, 두 번째 사진은 주별 수익률 그래프입니다.

연 수익률 14.19%, 1억 2천만원 수익이 발생했습니다.

Sharpe Ratio는 4.02, MDD -3.2%로, 예상했던 범위에서 mdd도 컨트롤 됐습니다.

그래프로 보면 생각보다 mdd가 커보이네요.. -3.2%가 이정돈데 -32%같이 큰 MDD 한번 뜨면 멘탈 진짜 힘들듯합니다.

 

두 번째 전략

두 번째 전략 운용 결과는 아래처럼 나왔습니다.

연 수익률 31.38%, 8600만원 수익이 발생했습니다.

Sharpe Ratio는 1.76, MDD -12.8%로, 다행히 예상보다 낮은 MDD가 발생했습니다.

변동성 리스크 때문에 안정적인 첫 번째 전략에 더 큰 금액을 투입했는데, 이럴 줄 알았으면 두 번째 전략에 더 많이 넣을 걸 그랬나요..ㅎㅎ

 

 

마치며

최종적으로, 첫 번째 전략 베팅비중이 훨씬 컸기에 전체 수익률 %는 좀 낮아졌지만, 전체 Sharpe Ratio 역시 3점대로 매우 좋은 운용 성과를 보였습니다.

수익률과 변동성 간 trade-off를 잘 고려해야 할 것 같은데, 작년엔 비중조절 로직이 없었기 때문에 최선의 성과는 아닌 것 같아 조금 아쉽네요. 올해는 수익률을 조금 더 높일 수 있는 비중조절 로직을 개발해 봐야겠습니다. 물론, 전략도 계속 개발해 나가야지요.

이제서야 2023년을 돌아볼 시간적 여유가 생겼지만.. 2024년도 좋은 수익률을 유지하기 위해 다시 열일해야할 것 같습니다.

 

올해도 모두 성투하시길 바라며, 이만 글을 마치겠습니다. 감사합니다!